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近来对WINNER与COST在各大主流论坛都有讨论，我觉得目前已经超过了优化的命题而转为怀疑，原本以为竹林老师的解释可以了结了……，简述一下我的观点。
先请大家再仔细看一下软件对COST与WINNER的解释
成本分布情况。
用法:
COST(10),表示10%获利盘的价格是多少，即有10%的持仓量在该价格以下，其余90%在该价格以上，为套牢盘
该函数仅对日线分析周期有效
获利盘比例。
用法:
WINNER(CLOSE),表示以当前收市价卖出的获利盘比例，例如返回0.1表示10%获利盘；WINNER(10.5)表示10.5元价格的获利盘比例
该函数仅对日线分析周期有效
（一）、关于画饼：COST(20)>C*1.5
我的解释：这种情况很少，原因是软件对成本计算的前提是“假设当天的成交量是从最低价到最高价之间均匀分布”。
验证这种情况很少；
t:cost(20);
t1:c*1.5;
t3:count(if(t>t1,ref(t1,0),0),0),linethick0;
drawicon(t>t1,t,2);
（二）、成本计算的官方举例（我以前贴过）：
…………
<例>、比如说，1000万的盘子，前天均价为10元，成交量为200万，也就是20%换手率；昨天以均价11元又成交300万，也就是30%换手率；那前天的200万成交量怎么样了呢？成本分析假定，前天的200万10元的成本在昨天以11元被30%换手了，那么，前天以10元成交的成交量还剩了200*(1-30%)=140万；若今天以均价12元又成交了400万，同理可算，现在的筹码分布是：10元筹码为200*(1-30%)*(1-40%)=84万，11元的筹码为300*(1-40%)=180万，12元的筹码是400万。
但一条日K线不是一个价格，而是４个价格。成本分析假定，当天的成交量是从最低价到最高价均匀分布的。按此假定，均价=(H + L)/2，而这与实际均价_Amount/Vol常常不符。这是造成成本分析不是很精确的另一个原因。
…………
——————————————
＊＊我们总结一下 成本价格软件的算法＊＊
总共1000万上市，当日最高12元，最低8元，成交200万；第二天当日最高13元，最低9元，成交300万；第三天当日最高14元，最低10元，成交400万。
第一天 今日均价10元 200万
成本综合均价 10元
第二天 今日均价11元 300万
10元成本 200*(1-30%)=140万
成本综合均价 （11* < 300 - 140 > + 10*140）/ 300万 =10.53元
第三天 今日均价12元 400万
11元成本 300*(1-40%)=180万
10元成本 200*(1-30%)*(1-40%)=84万
成本综合均价 （12* < 400 - 180 - 84 > + 11*180 + 10*84）/ 400万 =11.13元
…………
（三）、关于数据是否会随交易日变化
这一点是“您站在什么角度看历史的问题”，竹林老师在“指标的过户与未来”一贴已经讲解释得很清楚了，这里再拿上面一个例子举例：
第二天的最高价是13元，对于“上市２天以来”这个概念就是创历史新高：
第三天的最高价是14元，对于“上市３天以来”这个概念也是创历史新高；
对于“上市以来的最高价”这个概念就是从13元变成了14元；以后还会变。
对于“上市２天以来的最高价”这个概念还是13元；以后也不会变。
再引用几句经典，希望讨论能够结束，前辈、高手、老师们继续放心开发更好的指标造福大家！
“如果winner类函数属未来数据，软件商决不会隐瞒，用户输钱不用他负责他犯不着担此风险。”——竹林。
“公式指标的应用原则：要少，更要精；公式指标的应用招法：要少，更要熟；
公式指标的应用要求：要信，更要坚定。”———章三丰。
[ Last edited by 流光之星 on 2005-4-11 at 16:43 ]
[ 本帖最后由 阿耀 于 2005-10-16 12:08 编辑 ]
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